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電力現貨市場設計宜考慮“第三方”監測

作者:何愛民 谷 峰 來源:中國電力企業管理 發布時間:2021-01-08 瀏覽:
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中國儲能網訊:“第三方”監測是“第三方”市場監測的簡稱,對于我國的電力市場設計是一件新鮮事物。隨著電改的繼續深化,市場主體開始呼吁“第三方”監測。具體工作實踐中,除了新版的《電力中長期交易規則基本規則》提到了鼓勵有條件的地方引入“第三方”監測外,浙江的現貨市場規則也確定了引入“第三方”監測。廣東省則更進一步,已經率先引入了“第三方”市場業務稽核機構。

到底“第三方”監測的內容是什么?監測為什么求助于第三方?誰是真正的第三方?這些問題都需要尋找到科學合理的答案,并在電力現貨市場設計中得到重視,才有助于維護良好的電力市場秩序,保護市場主體的合理權益。

市場監測內容是什么?

“第三方”監測的內容,與電力商品交易的特點息息相關。電力市場與其他商品交易有三個非常重要的的區別。一是電力市場必須保證實時供需平衡,否則可能導致大面積停電,造成無法估量的經濟損失甚至社會動蕩。二是電力負荷需求彈性小,無法即時響應實時市場價格,提供了發電企業和可調負荷操縱價格的機會。三是電力市場因為電力系統可靠性要求而設計得異常復雜,完善的電力現貨市場還與其他金融交易的密切關聯。

鑒于上述三個特點,造成再“字斟句酌”的市場規則體系也無法避免的不足甚至漏洞,讓市場主體甚至沒有任何市場力的主體有操縱市場的機會。因此,電力現貨市場需要設立一個強而有力的監控機制,對電力市場的運行進行嚴密監控。

電力市場監控機制肩負兩個主要任務:合規核查和市場監測。盡管合規核查包括對與可靠性無關的市場規則執行情況進行檢查,但其主要目的是確保系統運行安全可靠。合規核查的內容包括對所有市場參與主體、調度和交易中心是否執行市場規則和相關程序進行實時監測,對違規行為進行懲罰和強制糾正,甚至將違規者和違規行為公之于眾。盡管違規者和執行合規核查的機構偶爾也有糾紛(比如對規則的含義和懲罰的方式),但合規核查基本上是按市場規則執行。絕大多數情況下,某種行為要么違反了市場規則,要么沒有違反,鮮有模棱兩可的狀況。

市場監測是與合規核查完全不一樣的工作。市場監測的核心目的是確保市場公開、公平和公正地運行,在不損害可靠性的前提下促進社會效益最大化。監測的內容包括但不限于分析所有市場參與主體、調度和交易中心的行為,市場規則和調度程序的缺陷,并提出相應的改進意見。由此可見,市場監測的對象并不是普通意義的違規行為,而是市場規則允許的但不符合市場設計初衷或原理的行為。監測機構同時也有責任在市場參與主體發現和利用規則漏洞牟取利益之前發現問題,并提出解決方案,盡管市場監測機構的建議有時可能并不全面。市場監測要達到其最終目的必須讓監測結果相當透明,比如需要定期公開市場評估報告,因為其監測服務對象是所有市場參與主體,其高質量的監測結果是市場參與主體對市場信心的保障。

美國聯邦能源監管委員會(FERC)早在電力批發市場開始運行之前就認識到市場監測的重要性。在1999年的第2000號命令就要求所有的獨立市場運營機構(ISO)或區域輸電組織(RTO)滿足4個特征:獨立、范圍及區域配置、運營權力和短期可靠性,8個功能:規則管理和設計、阻塞管理、并行潮流、輔助服務、信息公開系統、市場監測、規劃和區域協調。盡管由于當時認識的限制,“第三方”監測的概念并沒有涉及,但是市場監測已經作為重要內容提出。由于當時對電力市場真正的有效監測基本處于真空狀態,直到2000-2001年的加利福尼亞電力危機發生后的2001年7月,FERC終于表示,需要更加注意市場監測并積極參與??梢哉f,是加州危機促成了現代電力市場監測體系的建立。加州危機過后,所有的電力批發市場都應FERC要求制定了各自的“市場監測計劃”(Market Monitoring Plans),試圖通過對現貨市場的實時監測,及時發現違反市場原理和設計初衷的行為和規則設計缺陷。

大體來講,北美電力市場的監測機構的核心任務有三個:一是分析市場規則和調度程序是否有不利于促進社會效益的地方,并提出改進意見。二是分析市場參與主體的行為,發現市場規則漏洞,提出修改規則建議。三是分析市場參與主體的行為,對反競爭行為予以懲罰或建議有關機構作進一步調查。從北美各市場公開的監測報告和監測機構架構來看,第一項占了監測機構絕大部分人力物力。由此可見,市場監測機構的主要任務其實是分析市場規則(包括調度程序)或者是從參與主體的行為來分析市場規則。市場主體的行為本身并非關切重點。

必須強調的是每個市場因為規則設計和管理架構不一樣,市場對監測機構的要求可能不完全一樣。因此,市場監測機構的職責范圍也因為市場不同而有所不同。甚至有些市場將市場監測和合規核查交由同一部門負責,盡管兩者性質完全不一樣。在市場早期,各市場監測機構在市場力監控方面花費了大量的人力物力。隨著市場力自動控制機(Automatic Mitigation Procedure)的建立,市場監測機構早已經將更多的精力花在對市場規則和價格形成機制的改進上。

廣東省是我國第一個對市場監測提出具體要求的省份。按照廣東的規則,“市場業務稽核工作內容包括但不限于:分析市場運營情況、評估市場效率和市場風險防范有效性、提出市場規則修改合理性建議、提供違反市場規則行為線索及處理建議等”。其市場業務稽核內容基本上涵蓋市場監測和合規核查兩部分。尤其是廣東將“評估市場效率”單獨列出,明顯可以看出廣東電力現貨市場設計在監測內容方面,其理念已經和國際接軌,因為市場效率評估是國際上市場監測的重中之重。遺憾的是其他省份市場則沒有像廣東一樣在規則中明確地規定或概括監測業務的具體內容。

為什么要依靠第三方?

市場監控的兩個方面合規核查和市場監測,都涉及所有市場參與主體、交易機構和調度機構。尤其是交易和調度機構在北美和澳大利亞是合二為一的,并負責市場規則和調度操作手冊的制定。因此,無論是合規核查還是市場監測,都與交易和調度中心有較大的利益沖突。

雖然交易和調度機構負責合規核查和市場監測有利益沖突,但并不是其不能成為“第三方”監測機構的核心原因。因為規則的編制雖然由獨立的交易和調度機構主導,但是必須經過眾多市場參與主體的多回合的公開討論,市場主體對制定規則的初衷、規則條文的解釋通常不會有太多的分歧。所以最終由誰來執行市場規則不會引起太多的爭論。更重要的是,交易和調度機構為獨立的非盈利性機構,沒有任何動機去故意違反市場規則。

交易和調度機構不能作為“第三方”監測機構來完成市場監測的核心原因是,交易和調度機構是運行規則和調度程序的制定者和維護者,通常會對任何批評指控比較敏感,有意識或無意識地維護現有的規則設計,正所謂“球員兼裁判”難以“自裁自醫”也。為了降低對規則設計的批評,交易和調度中心可能會對內部監測人員施加壓力,造成市場監測失靈。以PJM監測(圖1)為例,圖中“非常重要”是指監測機構認為非常重要的建議(其他類推),在監測機構屬于PJM內部部門的1999-2008,監測機構平均一年只有2個建議,許多年份甚至為零。當該監測機構從2009年起變成獨立于PJM的機構后,建議馬上增加到平均每年26個??梢奝JM管理層對內部監測部門有著很大的負面影響。值得強調的是,絕大部分PJM監測機構的建議都與市場規則有關。

政府機構能否勝任市場監測工作呢?答案是否定的,政府機構也不適合從事電力市場的監測工作。監測工作要求分析人員有很強的經濟學背景,對電網和電廠運行有充分的了解,并善長于數據收集和分析。這些人員往往工作于電力系統(尤其是電網),有著較高的經濟待遇和福利。

一方面政府機構往往因為編制和工資水平無法吸引這些高端人才;另一方面,政府有自己的目標,比如就業、稅收和環保等等,與電力市場所要求的監測目標不匹配。打個簡單的比方,監測機構可能發現某個用戶利用規則漏洞賺了很多錢。但政府可能認為這家企業是明星企業,必須維持其名譽,因此壓制監測報告的發表。這種目標沖突會妨礙市場監測的公正性,不利于電力市場的健康長遠發展。

有鑒于此,市場監測在歐美等成熟市場中都由獨立的“第三方”監測機構完成,其獨立程度和第三方職責有所不同。最獨立的是PJM的監測機構,是一家完全獨立于PJM的公司。不但負責市場監測任務,也負責合規核查和市場力控制機制的運作。在眾多的監測機構中,它的預算也是最大的(2020年是1470萬美元)。最不獨立的算是SPP的內部監測機構。為維持其相對獨立性,FERC要求SPP監測部門的負責人直接向SPP的董事會和FERC報告,而不是SPP管理層。而且任何人不能為監測部門設定監測內容,也不能修改和審閱監測報告,算是為其工作的獨立性提供某種程度的保證。

加利福尼亞和加拿大的安大略省則采取了不同的獨立監測方式。兩個市場均有一個獨立的、兼職的三人監測小組,成員通常有經濟學家和電力工程師等。兼職使成本非常小,三人監測小組基本上有完全的獨立決策權。加利福尼亞監測小組行政管理上向交易和調度機構的董事會匯報,而安大略省監測小組則向安大略公共事業委員會匯報。同時,兩個市場的交易和調度機構還有內部監測部門,負責日常監測工作,并服從三人監測小組的指揮。這種方式既保證了相對獨立,也節省了監測成本。

如何才能做到真正的第三方監測?

要做到獨立的第三方或獨立的內部監測并不容易。即使在今天的北美市場,獨立監測也存在很多障礙和矛盾。比如在SPP,內部監測部門由于受到管理層有形和無形的壓力和干預,無法進行獨立的監測或發表獨立的監測報告,導致兩名高級分析師憤而辭職。FERC因為此次糾紛在2016年對SPP的監測管理體制進行了審計,并提出了多項促進監測獨立的改進意見?;蛘哒f,跟交易和調度機構關系“友好”的機構并不適合成為第三方或獨立的內部監測者。

總而言之,要做到獨立的第三方必須滿足三個核心條件:財務、人事和決策獨立。首先,監測部門的預算不能由被監測者決定。如果監測人員的“飯碗”由某些被監測者控制,監測的結果自然會有利于該被監測者,對其他被監測者不利。在北美市場,盡管“第三方”監測的收入由交易和調度機構向市場用戶征收,但收入要求是通過公開招標或競標完成的,或由公共事務委員會確定。其次,監測人員不能由被監測者指定,尤其是主要負責人。主要負責人通常由監管機構比如地方公共事業委員會或交易和調度中心董事會指定,有較長的任期(比如阿爾伯塔是五年,PJM的合同為期6年)。即使是在不太獨立的SPP,監測部門主要負責人的考核和績效獎勵也由相對獨立的SPP董事會確定,而不是SPP管理層。第三,獨立性最為核心的關鍵點是監測機構必須有獨立決策權,可以自己決定監測什么、公開什么或調查什么,任何個人或機構無權更改和審查監測報告。圖2展示了北美“第三方”監測機構的相對獨立性。與其他幾個市場相比,SPP、加利福尼亞、新英格蘭和安大略省的獨立性較低一些,因為這幾個市場都由內部監測部門負責日常監測,或多或少地受到雇主交易和調度中心的影響。

適合我國國情的“第三方”監測方式

要讓我國電力市場監測機構做到類似于歐美式的獨立是很困難的。一方面,國內目前的電力管理體制約束了獨立監測機構,尤其很難讓“第三方”監測機構公開發表不受約束的報告。另一方面,國內第三方的監測能力可能還不足以勝任監測復雜的電力市場,需要更多的時間來培育。監測能力的不足可能體現在資金不足、高級分析人才不足和監測工具不足等方面。當然,由于管理體制局限和市場主體認識不充分,“第三方”監測也可能會因為授權不足而無法高質量地完成任務,更進一步損害其自身的監測能力和公信力。

以廣東為例,第三方機構已經可以獨立開展市場業務稽核工作,并向南方能源監管局提交工作報告。這種引入“第三方”監測的方式是我國電力史上非常重要的里程碑。但是,這種管理體制并沒有形成真正意義的“第三方”監測,因為第三方的報告并不公開向社會發表。需要指出的是,“第三方”監測的服務對象是全體市場參與主體,其最主要的目的是通過為市場主體提供及時、公開的監測報告,維護市場信心。如果監測報告不能公開發表,最終由誰來負責監測是沒有任何差別的,畢竟市場參與主體無法看到任何監測成果。其實,公開發表監測報告也反過來可以讓監測者受到監測,市場監測者因此有更大的壓力和動力做好監測任務。

其他試點省份則離“第三方”監測更遠,有的甚至沒有提到“第三方”。浙江的規則提出“誰運營、誰防范,誰運營、誰監控”的監測原則,也提出了“第三方”監測的概念,但對監測要求卻沒有廣東那么具體。與廣東一樣,浙江只要求“第三方”監測機構向浙江能源監管辦提交市場監測分析報告和異常事件的調查報告。這種“保密報告”的方式與“第三方”監測的初衷是背道而馳的。

讓我國電力市場監測比歐美更加復雜的是市場運營機構的獨立性不足。由市場運營機構中的調度機構委托的“第三方”監測可能無法獲得交易中心的完全支持,同樣由交易機構委托的監測機構又無法獲得調度機構的完全支持。監測機構收集的數據和資料來自不同的公司,有些可能不應該相互交換,尤其是許多交易數據完全不應該交給調度。這一點在國外已有經驗,北美盡管交易調度機構合二為一,內部通常設有“圍墻”,調度部門并不能接觸所有交易數據。當監測機構對某項議題進行調查核實時,可能一不小心就暴露了不該暴露的機密,導致監測機構自己違規。

鑒于“第三方”監測的必要性和我國電力現貨市場建設的現實情況,“第三方”監測機制建設按照不同情況,可開展以下工作:

一是監測部門或“第三方”監測機構的運行費用通過設立獨立的“市場監測費”由交易中心向所有交易成員收取,以保證“第三方”監測的財務獨立。

二是在已經開展“第三方”監測的省份,,“第三方”監測應該在監管機構授權下定期發表監測報告。交易和調度機構無權干預“第三方”監測的工作,或對監測報告進行預先審閱。

三是在沒有開展“第三方”監測的省份,可以先試行加利福尼亞/安大略省式的監測架構??捎僧數啬茉幢O管機構聘任數名兼職的、德高望重的監測小組成員。監測小組成員向監管機構匯報,并授權定期發表監測報告。交易中心則必須保證內部監測人員適當獨立,不得干預其工作或審查監測內容。這樣既可以適當保證監測的獨立性,又不會增加太多的監測成本。待條件成熟時,也可以采用完全獨立的“第三方”監測模式。

從市場監測的內容來看,市場監測類似于電力現貨市場運行階段的“在線體檢”,需要人財物獨立的“第三方”執行。套用“廉價的監管=最貴的監管”概念,“不獨立的監測=最無效的監測”同樣成立。在各試點地區即將邁入電力現貨市場建設第四個年頭之際,在更多地區醞釀開展電力現貨市場建設的前夜,“第三方”監測制度的設計理所當然應成為各地市場制度設計的一部分。

本文刊載于《中國電力企業管理》2020年11期,作者系本刊特約撰稿人

關鍵字:電力現貨市場

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